- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】“如果經(jīng)濟周期是可預測的，某股票有正的貝塔值，那么這只股票的收益率也是可預測的?！蓖顿Y者怎樣看待這句話？
答案：
盡管有正β的股票會對有關經(jīng)濟周期的新利好消息作出很好的反應，但它們不應因已經(jīng)預期到事件而表現(xiàn)出有異常的收益。例如，如果已...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】假定投資者發(fā)現(xiàn)在紅利大幅上漲之前，平均來說，股票價格顯示有持續(xù)不斷的高收益。這是否違反了有效市場假定？
答案：
市場有效性的問題在于是否投資者可以獲得超常的風險調(diào)整后的利潤。如果只有內(nèi)幕人員明白股利馬上會增加時，股票價格出現(xiàn)向上運動...
問答題
【簡答題】一個成功的企業(yè)（例如微軟）長年取得巨額的利潤。這是否意味著違背了市場有效假定？
答案：
錯。微軟公司資產(chǎn)的持續(xù)高回報，并不表示在它的成功已經(jīng)顯而易見后才購買微軟股票的股市投資人將會獲得高收益。
