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承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)需要較高的實(shí)際收益率來(lái)補(bǔ)償,否則沒(méi)有投資者愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
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特征線(xiàn)模型與資本資產(chǎn)模型都是均衡模型。
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證券收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差一定是正的。
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