問答題

【計算題】
美國國債期貨今日價格為101-12。下列四個債券中哪一個是CDB？

答案：

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【計算題】現(xiàn)在是2012年2月20日。一家公司計劃在2012年7月17日發(fā)行期限為180天的500萬美元商業(yè)票據(jù)。如果今天發(fā)行該票據(jù)，則該公司將融資482萬美元。今年9月到期的歐洲美元期貨合約的收盤價為92.0。請問該公司如何對沖利率風(fēng)險？

答案：現(xiàn)在：500-482=18萬
18=500X180/360XR
R.7.2%
9月份：R=...

【簡答題】簡述久期理論中的“非平行移動”理論。

答案：基于久期的套期保值策略應(yīng)用的一個嚴(yán)重問題是它假定所有利率的變化幅度相同。實際上，通常短期利率的波動率高于長期利率的波動率...

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