A.較長的到期時間,能增加期權(quán)的價值 B.股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加 C.無風(fēng)險利率越高,看漲期權(quán)的價值越高,看跌期權(quán)的價值越低 D.看漲期權(quán)價值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利大小成正向變動,而看跌期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動
A.期權(quán)執(zhí)行價格提高 B.期權(quán)到期期限延長 C.股票價格的波動率增加 D.無風(fēng)險利率提高
A.看漲期權(quán)的價值上限是股價 B.只要尚未到期,期權(quán)的價格就會高于其價值的下限 C.股票價格為零時,期權(quán)的價值也為零 D.股價足夠高時,期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近