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單項選擇題

在（）情況下，會出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。

A.投資者只承受收益減少的風險
B.定價公平
C.投資機會集與資本配置線不相切
D.存在無風險套利機會
E.以上各項均不準確

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單項選擇題

【共用題干題】
考慮多因素APT模型，有兩個獨立的經(jīng)濟因素，F(xiàn)₁和F₂，無風險利率為6%。A、B是充分分散風險的兩個資產(chǎn)組合：

假設存在無套利機會，F(xiàn)₂的因素資產(chǎn)組合的風險溢價應為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項均不準確

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考慮多因素APT模型，有兩個獨立的經(jīng)濟因素，F(xiàn)₁和F₂，無風險利率為6%。A、B是充分分散風險的兩個資產(chǎn)組合：

假設存在無套利機會，F(xiàn)₁的因素資產(chǎn)組合的風險溢價應為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項均不準確

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