單項選擇題

考慮兩個因素的經(jīng)濟中，一個充分分散化的資產(chǎn)組合A，無風險利率為6%。兩個風險因素的風險溢價分別為4%和3%。如果資產(chǎn)組合A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.8，它的期望收益率是（）。

A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.0%
E.13.2%

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