你可能感興趣的試題

下面關于資產(chǎn)之間的相關性對兩個資產(chǎn)構成的組合風險價值影響，判斷錯誤的是（）

A.兩個資產(chǎn)完全正相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產(chǎn)完全負相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產(chǎn)完全不相關，各自的風險價值分別為VaR1和VaR2，組合風險價值VaR=0
D.相關系數(shù)越大，組合風險價值越大

單項選擇題

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）

A.該投資者的證券組合在30天內損失超過5萬的概率為95%
B.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內遭受的最大損失不會超過5萬元，可靠性水平為5%
D.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內遭受的平均損失不會超過5萬元

出版公司要求在合同中加入一條責任免除條款，指明是由作者而非出版社對出版物中的剽竊負責，這屬于哪一類風險應對手段？（）

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下面關于資產(chǎn)之間的相關性對兩個資產(chǎn)構成的組合風險價值影響，判斷錯誤的是（）

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）

出版公司要求在合同中加入一條責任免除條款，指明是由作者而非出版社對出版物中的剽竊負責，這屬于哪一類風險應對手段？（）

下面關于資產(chǎn)之間的相關性對兩個資產(chǎn)構成的組合風險價值影響，判斷錯誤的是（）

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）