單項(xiàng)選擇題

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計(jì)股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。

A.預(yù)期收益與貝塔值關(guān)系不具有統(tǒng)計(jì)意義
B.在1927~1941年間，存在對貝塔的大量的補(bǔ)償，從此后不具有這些補(bǔ)償
C.在1941~1990年間，存在對貝塔的大量補(bǔ)償，但在此前卻沒有
D.在1941~1990年間存在對貝塔的大量補(bǔ)償，但在1927~1990期間的補(bǔ)償更多
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計(jì)斜率比用資本資產(chǎn)定價模型預(yù)測的斜率要（）。

A.大
B.相等
C.小
D.大兩倍
E.條件不足，無法確定

單項(xiàng)選擇題

在林特納、米勒和舒爾斯早期關(guān)于證券市場線的計(jì)算結(jié)果中，對非系統(tǒng)風(fēng)險來說，股票收益率和無風(fēng)險收益率的平均差額的關(guān)系是（）。

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.無關(guān)
D.非線性關(guān)系
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計(jì)股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。

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布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計(jì)斜率比用資本資產(chǎn)定價模型預(yù)測的斜率要（）。

在林特納、米勒和舒爾斯早期關(guān)于證券市場線的計(jì)算結(jié)果中，對非系統(tǒng)風(fēng)險來說，股票收益率和無風(fēng)險收益率的平均差額的關(guān)系是（）。

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計(jì)股票貝塔值時發(fā)現(xiàn)（）。

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計(jì)斜率比用資本資產(chǎn)定價模型預(yù)測的斜率要（）。

在林特納、米勒和舒爾斯早期關(guān)于證券市場線的計(jì)算結(jié)果中，對非系統(tǒng)風(fēng)險來說，股票收益率和無風(fēng)險收益率的平均差額的關(guān)系是（）。