問答題

【簡答題】對(duì)于某資產(chǎn),其期貨價(jià)格通常低于現(xiàn)貨價(jià)格,這是多頭對(duì)沖頭寸會(huì)很吸引人。解釋這一觀點(diǎn)。

答案: 多頭即買空,當(dāng)期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)即期貨價(jià)被低估,賣現(xiàn)貨買期貨就能投機(jī)獲利,利潤為現(xiàn)貨價(jià)*數(shù)量-期貨價(jià)*數(shù)量-手續(xù)費(fèi)傭金等...
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【簡答題】最優(yōu)對(duì)沖比可由期貨價(jià)格(y軸)回歸于現(xiàn)貨價(jià)格(x軸)的斜率估計(jì)值得出。這種表述準(zhǔn)確嗎?為什么?

答案:

不準(zhǔn)確。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和期貨走勢逐步增加套保,現(xiàn)貨貿(mào)易有便宜賣的有賣的貴的,在大量交易無法確定準(zhǔn)確的現(xiàn)貨價(jià)格。

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