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問(wèn)答題
【計(jì)算題】一種3年期債券面值1000元，息票率為6%，每年支付一次利息，到期收益率為6%，求債券久期；如到期收益率為8%，那么試描述債券價(jià)格隨時(shí)間的走勢(shì)并說(shuō)明原因。
答案：
久期=2833.39/1000=2.833年，價(jià)格會(huì)逐漸增加至面值。
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】已知股票A期望收益率13%標(biāo)準(zhǔn)差10%，股票B期望收益率5%標(biāo)準(zhǔn)差18%，，你購(gòu)買(mǎi)20000美元A，并賣(mài)空10000美元B，使這些資金購(gòu)買(mǎi)更多的A。兩證券相關(guān)系數(shù)為0.25。求：（1）你投資組合的期望收益率（2）你投資組合的方差。
答案：
期望收益率E=150%×13%+（-50%）×5%=17%
方差=150%×150%×10%×10%+（-50...
方差=150%×150%×10%×10%+（-50...
問(wèn)答題
【計(jì)算題】
A、B兩公司都欲借款100萬(wàn)元期限為6個(gè)月，A公司希望借入浮動(dòng)利率借款，B公司希望借入固定利率借款，
（1）請(qǐng)為銀行設(shè)計(jì)一個(gè)互換協(xié)議，使銀行每年可賺0.2%，同時(shí)對(duì)A、B都有利，
（2）假設(shè)最后LIBOR利率為10%，請(qǐng)給出最后實(shí)際支付的現(xiàn)金流。
答案：
（1）兩者互換后各自節(jié)省利率為[12%+L+0.1%－（10%+L+1.1%）]÷2=0.5%
設(shè)A向B支付L...
設(shè)A向B支付L...
