證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2017.12.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 投資組合是為了消除（）。

2.判斷題選擇收益正相關(guān)的證券構(gòu)建證券組合更能降低風險。（）

3 （）實際上就是證券組合的實際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

4 關(guān)于久期的性質(zhì)，下列說法正確的有（）。

5.判斷題套利定價理論（APT）認為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。（）

6.判斷題無效組合位于證券市場線上，而有效組合僅位于資本市場線上。（）

7 假設(shè)某投資者2010年1月31日買入某公司股票每股價格2.6元，2011年1月30日賣出價格為3.5元，其間獲得每股稅后紅利0.4元，不計其他費用，該投資者的投資收益率為（）。

8.判斷題三種證券組合的可行域的左邊界不會出現(xiàn)凹陷。（）

9.判斷題證券組合可以分為避稅型、收入型、增長型、收入和增長混合型、共同型、契約型等。（）

10 在股票投資中，投資收益包括（）。