證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2017.12.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列屬于主動管理方法特性的是（）。

2.判斷題證券組合風(fēng)險的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。（）

3.判斷題無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）

4 假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬分之（）。

5.判斷題當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

6 假設(shè)某公司股票當前的市場價格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場上同等風(fēng)險水平的股票的預(yù)期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。

7 以下屬于無差異曲線特性的是（）。

8.判斷題任何一只證券的預(yù)期收益等于風(fēng)險收益加上風(fēng)險補償。（）

9 在馬柯威茨均值方差模型中，由一種無風(fēng)險證券和一種風(fēng)險證券構(gòu)建的證券組合的可行域是均值標準差平面上的（）。

10 下列屬于凸性特點的是（）。