證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2017.12.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1 馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出（）。

2 某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。

3 證券投資政策是投資者為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)應(yīng)遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則，包括（）。

4 假設(shè)證券A過去3年的實(shí)際收益率分別為50%，30%，10%，那么證券A（）。

5.判斷題一個證券組合的夏普指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率。（）

6 由證券A和證券B建立的證券組合一定位于（）。

7.判斷題投資目標(biāo)是指投資者在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的前提下期望獲得的投資收益率。（）

8 關(guān)于證券市場線，以下說法正確的有（）。

9 假設(shè)證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52，那么組合P的（）。

10 收入型證券組合追求基本收益的最大化，主要投資于（）。