證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2017.12.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在不許賣空的情況下，兩種完全正相關(guān)的證券可以組合成為無風險組合。（）

2.判斷題所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

3 關(guān)于最優(yōu)證券組合，下列說法正確的是（）。

4 下列屬于主動管理方法特性的是（）。

5 以未來價格上升帶來的價差收益為投資目標的證券組合屬于（）。

6.判斷題在實際中，我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率。（）

7 在組合投資理論中，可行證券組合是指（）。

8 完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

9 A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

10 設有兩種證券A和B，某投資者將一筆資金中的30%購買了證券A，70%的資金購買了證券B，到期時，證券A的收益率為5%，證券B的收益率為10%，則該證券組合P的收益率為（）。