證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2017.12.31)

來源：考試資料網

1 完全正相關的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

2.判斷題夏普指數以證券市場線為基準。（）

3 假設證券A過去3年的實際收益率分別為50%，30%，10%，那么證券A（）。

4 證券組合理論認為，證券間關聯性極低的多元化證券組合可以有效地（）。

5 理查德·羅爾對資本資產定價模型提出批評的原因是（）。

6.判斷題投資者的偏好無差異曲線隨風險水平的增加越來越陡。（）

7.判斷題在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

8.判斷題投資者可以根據自己對收益率和方差（風險）的偏好，選擇自己最滿意的組合。（）

9 證券組合管理的意義在于（）。

10 對弱式有效市場而言，下列說法正確的是（）。