證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.03.05)

判斷題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率。（）
答案：正確
單項選擇題
史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.期權(quán)定價模型
D.有效市場理論
多項選擇題
證券組合管理步驟中對投資組合的修正，其原因有（）。
A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險降至最低
C.投資者改變了對風(fēng)險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
多項選擇題
在資本資產(chǎn)定價模型中，資本市場沒有摩擦的假設(shè)是指（）。
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場中的每個人自由流動
D.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
單項選擇題
在證券組合管理的基本步驟中，注意投資時機的選擇是（）階段的主要工作。
A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
多項選擇題
描述證券或組合的收益與風(fēng)險之間均衡關(guān)系的方程或模型包括（）。
A.資本市場線方程
B.證券市場線方程
C.證券特征線方程
D.套利定價方程
單項選擇題
基金評價機構(gòu)從事基金評價業(yè)務(wù)應(yīng)以公開形式發(fā)布評價結(jié)果，不得有下列行為（）。
A.對生效不足6個月的基金進行評獎或者單一指標(biāo)排名
B.對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月
C.對基金、基金管理人評獎的評獎期間超過12個月
D.對基金、基金管理人評級的評級期間超過36個月
單項選擇題
假設(shè)證券C過去12個月的實際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
判斷題
在不許賣空的情況下，兩種不完全相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險組合。（）
答案：正確
判斷題
使用特雷諾指數(shù)評價組合業(yè)績時，樣本的不同可能導(dǎo)致評估的結(jié)果不同。（）
答案：正確

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證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.03.05)

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率。（）

史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。

證券組合管理步驟中對投資組合的修正，其原因有（）。

在資本資產(chǎn)定價模型中，資本市場沒有摩擦的假設(shè)是指（）。

在證券組合管理的基本步驟中，注意投資時機的選擇是（）階段的主要工作。

描述證券或組合的收益與風(fēng)險之間均衡關(guān)系的方程或模型包括（）。

基金評價機構(gòu)從事基金評價業(yè)務(wù)應(yīng)以公開形式發(fā)布評價結(jié)果，不得有下列行為（）。

假設(shè)證券C過去12個月的實際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。

在不許賣空的情況下，兩種不完全相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險組合。（）

使用特雷諾指數(shù)評價組合業(yè)績時，樣本的不同可能導(dǎo)致評估的結(jié)果不同。（）

證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.03.05)

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率。（）

史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。

證券組合管理步驟中對投資組合的修正，其原因有（）。

在資本資產(chǎn)定價模型中，資本市場沒有摩擦的假設(shè)是指（）。

在證券組合管理的基本步驟中，注意投資時機的選擇是（）階段的主要工作。

描述證券或組合的收益與風(fēng)險之間均衡關(guān)系的方程或模型包括（）。

基金評價機構(gòu)從事基金評價業(yè)務(wù)應(yīng)以公開形式發(fā)布評價結(jié)果，不得有下列行為（）。

假設(shè)證券C過去12個月的實際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。

在不許賣空的情況下，兩種不完全相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險組合。（）

使用特雷諾指數(shù)評價組合業(yè)績時，樣本的不同可能導(dǎo)致評估的結(jié)果不同。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率。（）

史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。

證券組合管理步驟中對投資組合的修正，其原因有（）。

在資本資產(chǎn)定價模型中，資本市場沒有摩擦的假設(shè)是指（）。

在證券組合管理的基本步驟中，注意投資時機的選擇是（）階段的主要工作。

基金評價機構(gòu)從事基金評價業(yè)務(wù)應(yīng)以公開形式發(fā)布評價結(jié)果，不得有下列行為（）。

假設(shè)證券C過去12個月的實際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。

在不許賣空的情況下，兩種不完全相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險組合。（）

使用特雷諾指數(shù)評價組合業(yè)績時，樣本的不同可能導(dǎo)致評估的結(jié)果不同。（）