證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.03.06)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買(mǎi)分散化程度較高的投資組合。

2.判斷題投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）

3.判斷題1952年，哈里·馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文。這篇著名的論文標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開(kāi)端。（）

4.判斷題在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問(wèn)題得到了一致的認(rèn)可。（）

5 以下屬于β系數(shù)含義的是（）。

6 假設(shè)證券A過(guò)去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計(jì)期望月收益率為（）。

7.判斷題評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

8 證券組合管理的特點(diǎn)為（）。

9 完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，在不允許賣(mài)空的基礎(chǔ)上，以下說(shuō)法正確的有（）。

10 馬柯威茨模型中可行域的左邊界總是（）。