證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.03.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 風(fēng)險溢價的系數(shù)又稱為（）。

2.判斷題投資者最滿意的有效組合是無差異曲線族與有效邊界的切點所在的組合。（）

3 馬柯威茨的“不滿足假設(shè)”是指（）。

4 完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，那么以下說法正確的有（）。

5.判斷題在弱式有效市場和半強(qiáng)式有效市場中，證券組合的管理者往往是積極進(jìn)取的。（）

6 現(xiàn)金流量匹配與資產(chǎn)免疫的區(qū)別有（）。

7.判斷題使用夏普指數(shù)評價組合業(yè)績時，評價的結(jié)果有可能失真。（）

8 證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時，廣泛應(yīng)用的模型是（）。

9.判斷題投資者無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高。（）

10 主動債券組合管理的方法是（）。