證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.03.20)

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1.判斷題可行域滿(mǎn)足一個(gè)共同的特點(diǎn)，即右邊界必然向外凸或呈線(xiàn)性。（）

2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問(wèn)題是指（）。

3.判斷題在不許賣(mài)空的情況下，兩種完全負(fù)相關(guān)的證券可以組合成為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合。（）

4.判斷題兩種完全不相關(guān)證券組合的結(jié)合線(xiàn)為一條直線(xiàn)。（）

5 完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，以下說(shuō)法正確的有（）。

6.判斷題投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線(xiàn)簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）

7.判斷題1952年，哈里·馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文。這篇著名的論文標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開(kāi)端。（）

8 假設(shè)證券A過(guò)去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計(jì)期望月收益率為（）。

9 兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)為ρAB，以下說(shuō)法正確的有（）。

10.判斷題任何一只證券的預(yù)期收益等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。（）