證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2018.03.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題不同投資者因為偏好不同，會擁有不同的無差異曲線族。（）

2.判斷題資本市場線給出任意證券或組合的收益風險關(guān)系。（）

3 以追求基本收益最大化為目標的證券組合屬于（）。

4.判斷題一個證券組合的特雷諾指數(shù)為正數(shù)，表明其績效好。（）

5.判斷題套利定價理論（APT）認為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。（）

6 夏普指數(shù)是（）。

7 某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的特雷諾指數(shù)為（）。

8.判斷題在實際中，我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率。（）

9.判斷題一個只關(guān)心風險的投資者將選取最小方差組合作為最佳組合。（）

10 為得到由證券A、B構(gòu)成的證券組合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。