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章節(jié)練習
個股期權個股期權從業(yè)人員考試(三級)章節(jié)練習(2020.03.23)
來源:考試資料網
1
丁先生短期看多后市,故以5元的價格賣出了一張行權價為50元的甲股票近月認沽期權,那么到期日股價為()時,丁先生達到了盈虧平衡。
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2
已知當前股價為10元,該股票行權價格為11元的認購期權,權利金是1元,則賣出認購期權的盈虧平衡點是()元。
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3
假設某投資者賣出一張行權價為10元的甲股票認購期權(每張5000股),該期權價格為每股0.2元,到期日股票市場價格為9元,則該投資者的到期損益為()。
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4
出現(xiàn)以下哪種情況,中國結算上海分公司、上交所有權對投資者的相關持倉進行強行平倉()。
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5
下列關于牛市行情期權交易策略的說法中不正確的是()。
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6
希臘字母描述了期權價格關于各影響因素的敏感度,其中Vega描述了期權價格關于股價波動率的敏感度,那么()的Vega是最高的。
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7
苗先生認為甲股票在剩余一周時間內不會發(fā)生太大的波動,其用甲股票的認沽期權做了蝶式套利,其18、20、22元行權價的認沽期權價格分別為0.4;0.8;2,則該策略的每股最大盈利和最大風險分別是()元。
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8
股票認沽期權維持保證金的公式為:認沽期權義務倉維持保證金=Min{結算價+Max[25%*WGK合約標的收盤價-認沽期權虛值,X*行權價],行權價}*合約單位;公式中百分比X的值為()。
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9
投資者開倉賣出了一張行權價是9元的認沽期權合約,該期權前日結算價是0.5元,標的股票前收盤價是10元,合約單位為1000,則應繳納的初始保證金是()元。
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10
認購期權的價格為5元、標的證券的當前價格為60元、行權價的貼現(xiàn)值為58.5元,則相同行權價和到期日的認沽期權的價格為()。
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