問答題

【共用題干題】在一個(gè)只有兩種股票的資本市場上，股票A的資本是股票B的兩倍。A的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，B的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為50%。兩者超額收益的相關(guān)系數(shù)為0.7。如果指數(shù)模型不變，股票A預(yù)期收益超過無風(fēng)險(xiǎn)收益率11%，市場資產(chǎn)組合投資的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是多少？

答案：

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