單項(xiàng)選擇題

貝塔與標(biāo)準(zhǔn)差作為對風(fēng)險的測度，其不同之處在于貝塔測度的：（）。

A.僅是非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度的是總風(fēng)險。
B.僅是系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度的是總風(fēng)險。
C.是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險。
D.是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度系統(tǒng)風(fēng)險。

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單項(xiàng)選擇題

貝塔的定義最接近于：（）。

A.相關(guān)系數(shù)
B.均方差分析
C.非系統(tǒng)風(fēng)險
D.資本資產(chǎn)定價模型

問答題

【共用題干題】在一個只有兩種股票的資本市場上，股票A的資本是股票B的兩倍。A的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，B的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為50%。兩者超額收益的相關(guān)系數(shù)為0.7。如果指數(shù)模型不變，股票A預(yù)期收益超過無風(fēng)險收益率11%，市場資產(chǎn)組合投資的風(fēng)險溢價是多少？

答案：

貝塔與標(biāo)準(zhǔn)差作為對風(fēng)險的測度，其不同之處在于貝塔測度的：（）。

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貝塔的定義最接近于：（）。

貝塔與標(biāo)準(zhǔn)差作為對風(fēng)險的測度，其不同之處在于貝塔測度的：（）。

貝塔的定義最接近于：（）。