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問答題
【計算題】
假定F1與F2為兩個獨立的經(jīng)濟因素。無風(fēng)險利率為6%，并且，所有的股票都有獨立的企業(yè)特有（風(fēng)險）因素，其標(biāo)準(zhǔn)差為45%。下面是優(yōu)化的資產(chǎn)組合。
在這個經(jīng)濟體系中，試進行期望收益-貝塔的相關(guān)性分析。
答案：
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問答題
【計算題】假定影響美國經(jīng)濟的兩個因素已被確定：工業(yè)生產(chǎn)增長率與通貨膨脹率。目前，預(yù)計工業(yè)生產(chǎn)增長率為3%，通貨膨脹率為5%。某股票與工業(yè)生產(chǎn)增長率的貝塔值為1，與通貨膨脹率的貝塔值為0.5，股票的預(yù)期收益率為12%。如果工業(yè)生產(chǎn)真實增長率為5%，而通脹率為8%，那么，修正后的股票的期望收益率為多少？
答案：
股票預(yù)期收益率的調(diào)整估計值應(yīng)該是原來的估計值加上各要素未預(yù)期到的變化乘以敏感性系數(shù)，例如：
調(diào)整估計值=12+[...
調(diào)整估計值=12+[...
